Системно значимые банки: список

15 апреля 2015 года ЦБ РФ впервые опубликовал перечень из десяти системно значимых банков, которые являются крупнейшими кредитными организациями страны. Их устойчивость оказывает большое влияние на весь российский рынок в целом.

Что это за список и зачем он нужен?

Основанием для создания такого перечисления послужило указание Банка России от 16 января 2014 года «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций». Однако до настоящего времени он официально не публиковался, мало того – даже не было известно, сколько именно компаний входят в него.

Это крупнейшие банковские компании по размеру своих активов. Как сообщает ЦБ РФ, на этот список приходится более 60% активов российского банковского сектора по состоянию на 1 июля текущего года.

Какие параметры учитывались при отборе системно значимых банков:

• Размер кредитной организации;
• Объем вкладов физических лиц по отношению ко всем вкладам в системе России;
• Объем сделок на межбанковском рынке, в том числе средства, полученные от других ФО и размещенные на счетах других компаний.

Очень важным требованиями являлись соблюдение показателя краткосрочной ликвидности, а также достаточность капитала в соответствии с Базалем III. Напомним нашим читателям, что под краткосрочной ликвидностью понимается возможность банка вернуть деньги вкладчикам в любой момент.

Данный показатель будет применяться в качестве норматива для всех системно значимых банковских организаций с 1 октября 2015 года. Минимальное его значение будет установлено на уровне 60% с повышением на 10 п.п. каждый год, начиная с 1 января 2016 года.

Центробанк также предложил ввести в экономическую практику в России — буферы капитала, которые служат дополнительными требованиями к базовому капиталу. Надбавка нужна для поддержания достаточности капитала, предполагается, что её размер составит 0,625% от взвешенных по риску активов.

При этом ежегодно она будет увеличиваться на 0,625 п.п. Буфер защиты капитала имеет своим предназначением покрытие убытков, которые могут появиться в периоды финансовой или экономической напряженности.

Если норматив приблизится к минимально допустимым, то банк не должен выплачивать дивиденды акционерам, а также дополнительные бонусы для своего топ-менеджмента. Полный перечень критериев отбора для определения системно значимых банков будет опубликован на официальном сайте регулятора, сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Сурков.

Информация на 2019 год

В октябре 2018г. появилась информация о том, что ЦБ РФ утвердил новый перечень системно значимых банков. Как сообщается из официального источника,  их количество составило 11 компаний, то есть изменений с 2017-ым годом не произошло.

Центробанк причислил к наиболее важным и влиятельным банкам следующие организации:

• Сбербанк России;
• Группу банков ВТБ;
• Россельхозбанк;
• Газпромбанк;
• ЮниКредит банк;
• Райффайзенбанк;
• Росбанк;
• Альфа-банк;
• ФК «Открытие»;
• Промсвязьбанк;
• Московский Кредитный Банк.

Чем они отличаются от остальных финансовых организаций?  На них распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

Именно на них ориентируются при построении своей политики остальные представители рынка, а также регулятор при выявлении максимального уровня процентных ставок по кредитованию.

Если вы хотите узнать, как получить кредит без отказа? Тогда пройдите по этой ссылке

. Если же у вас плохая кредитная история, и банки вам отказывают, то вам обязательно необходимо прочитать эту статью

. Если же вы хотите просто оформить займ на выгодных условиях то нажмите сюда

Если вы хотите оформить кредитную карту, тогда пройдите по этой ссылке

. Другие записи на эту тему ищите здесь

О банках

Системно значимые банки: новый список268

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) определил 11 системно значимых банков.

В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

В список вошли:

• АО ЮниКредит Банк;
• Банк ГПБ (АО);
• Банк ВТБ (ПАО);
• АО «АЛЬФА-БАНК»;
• ПАО Сбербанк;
• ПАО «Московский Кредитный Банк»;
• ПАО Банк «ФК Открытие»;
• ПАО РОСБАНК;
• ПАО «Промсвязьбанк»;
• АО «Райффайзенбанк»;
• АО «Россельхозбанк»;

Что значит понятие «системно значимый банк»?

Системно значимые банки – крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом. Основными критериями оценки банков как системно значимых могут быть размер кредитной организации и объем привлекаемых денежных средств, в т. ч. частных вкладов.

В более широком понятии — надежные. В такие кредитные организации можно без страха вкладывать деньги (помните, АСВ (агенство по страхованию вкладов) страхует только 1 млн 400 тыс руб), а также оформлять кредиты или ипотеку.

Похожие статьи

Облагается ли налоговый вычет подоходным налогом?

Помощь государства при покупке жилья: как воспользоваться

Как сделать перерасчет за ЖКХ, если вас не было дома: инструкция

Мошенники научились пользоваться фотошопом: разводка в социальных сетях

Где находится главный офис Сбербанка в Москве: адрес и телефон

ЦБ РФ 5 октября 2018 года обновил список системно значимых банков России

В перечень системно значимых кредитных организаций, которые определяются Центральным Банком по специальной методике, вошло 11 банков страны. Эти банки аккумулируют более 60% активов всего банковского сектора России. Именно поэтому поддержка устойчивости попавших в список банков является одним из приоритетов политики Центробанка.

Последняя редакция списка выглядит так:

1. АО ЮниКредит Банк,
2. Банк ГПБ (АО),
3. Банк ВТБ (ПАО),
4. АО «АЛЬФА-БАНК»,
5. ПАО Сбербанк,
6. ПАО «Московский Кредитный Банк»,
7. ПАО Банк «ФК Открытие»,
8. ПАО РОСБАНК,
9. ПАО «Промсвязьбанк»,
10. АО «Райффайзенбанк»,
11. АО «Россельхозбанк».

Банки расположены в порядке возрастания их регистрационного номера. Их можно сортировать по любому другому принципу, это ничего не изменит. Все банки из перечня имеют одинаково высокий статус.

Фактически никаких изменений в списке нет очень давно. ЦБ РФ периодически выпускает пресс-релизы об обновлении перечня. Эти пресс-релизы – отчёт о том, что регулятор в очередной раз провёл работу над определением этого перечня и зафиксировал, что ни один банк из списка не выпал, и в то же самое время какая-то новая кредитная организация его не пополнила.

По состоянию на 11 октября 2018 года в России действует 888 кредитных организаций. Такую статистику приводит ЦБ РФ в полном списке банков страны. Только 11 банков, входящих в перечень системно значимых, стоят особняком – в случае возникновения тех или иных проблем в работе этих банков, государство не будет банкротить их и отзывать лицензию. В этом случае будут приниматься все возможные меры к оздоровлению ситуации. Именно таков основной смысл определения и публикации данного перечня.

Для простых клиентов банка нахождение его в данном списке – гарантия надежности вклада и того, что банк исполнит все свои обязательства. Представить себе обратное можно только в случае, если кризис настигнет весь банковский сектор страны. Серьёзных предпосылок к этому сегодня нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вы можете поделиться этим материалом с друзьями:

Введение

Общеизвестно, что степень системной значимости института определяется удельным весом его вклада в уровень общесистемного риска. Давно стали аксиомами следующие положения:

1. Увеличение подверженности банка воздействию общих для сектора факторов риска повышает его системную значимость.
2. Взаимодействие между различными источниками системного риска увеличивает системную важность кредитно-финансового института (например, из двух банков, имеющих одинаковую вероятность дефолта, для системы более значим тот, который крупнее).

В работе отражены и проанализированы выборочные данные официальной публикуемой статистики по ряду показателей за 2009-2016 гг. (степень концентрации рынка банковских услуг, динамика структуры).

Анализ динамики отдельных показателей крупнейших банков G7 плюс Россия

Проведенный анализ показал, что влияние международного финансового кризиса оказало негативное влияние на все системные банки по всем странам мира. Лишь отдельным банкам удалось сохранить свои рейтинговые позиции.

Таблица 1 —  Кредитный рейтинг системных банков по данным Moody’s и Fitch

* в ТОП-50 Банков МираSt – StableNeg – NegativePos — Positive

Среднее значение темпа прироста активов крупнейших банков за исследуемый период (2012-016 гг) варьировалось достаточно существенно. Только российские системные банки показали стабильный прирост на уровне 123,48%. Положительную динамику роста активов, но более низкими темпами показали крупнейшие банки США, Канады и Японии. Так. Wells Fargo & Co (США) – прирост активов 7,93%, U.S. Bancorp (США) – 5,99%, Royal Bank of Canada (RBC) (Канада) – 9,46%, Bank of Nova Scotia (Scotiabank) – 8,17%, Bank of Nova Scotia (Scotiabank) (Канада) – 5,52%; Oita Bank (Япония) – 10,79%, Nanto Bank (Япония) – 18,63%.

Противоположная ситуация складывается в банковских системах Великобритании, Германии и Италии. Так, прирост активов UniCredit (Италия) за указанный период составил -1,8%, значительное сокращение активов показал Banca Popolare di Milano (Италия) – на 20,8%, лидерами падения активов в Германии стали Deutsche Bank, Commerzbank и NRW.BANK. А Великобритании аутсайдерами прироста оказались Royal Bank of Scotland и Co-operative Financial.

Рисунок 1 – Динамика темпов прироста активов крупнейших банков G-7+Россия (%)

Анализ динамики развития российских системно-значимых банков

Нестабильность общей экономической и политической ситуации оказала влияние и на российскую банковскую систему. Важно заметить, что российский рынок банковских услуг характеризуется значительным уровнем концентрации. Сравнивая обязательства СЗБ с показателями сектора, можно увидеть, что на системно-значимые банки приходится основная доля задолженности, что отражает табл.2. Так, на долю системно-значимых банков приходится 63,3% всех выданных кредитов  (из них на долю двух банков — ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ приходится свыше 50%), в том числе 69,2% кредитов физическим лицам, 61,2 % кредитов юридическим лицам. В то же время, системные банки аккумулируют 49,9% всей просроченной задолженности физических лиц и 43,7% задолженности юридических лиц. Таким образом, наша банковская система является, скорее трехуровневой: высший уровень, безусловно, принадлежит ЦБ РФ, второй — представлен картелеобразным союзом двух банков со значительным государственным участием (доля ЦБ РФ (Банк России) в капитале ПАО «Сбербанк»  52,32%; доля РФ в лице Федерального агентства Росимущество (Россия) в ПАО ВТБ 60,9%) и третий  — прочая масса банковских и небанковских кредитных организаций.

Таблица 2 – Место системно-значимых банков на рынке заемных средств

В целом, современные рынке банковских услуг различных стран мира  по структуре представляют собой именно  монополистическую конкуренцию с индексом Лернера, Варьирующимся  в пределах от 0,2 до 0,4. Рынок  банковских услуг России  по степени конкуренции схож с рынками некоторых стран с переходной экономикой — Белоруссией, Венгрией, Польшей, рынками стран-членов БРИКС (за исключением Китая, рынок которого еще более монополизирован).

Таблица 3 — Индекс Лернера для банковской системы

Высокую степень монополизации можно объяснить тем фактом, что предельные издержки средних и малых банков в целом выше предельных  издержек крупных банков, что объясняется, в свою очередь, более низкой стоимостью внешнего фондирования, доступного кредитным банкам, а также более низким уровнем  нормы резервирования. Если учесть,  тот факт, что цены на банковские продукты  у крупных банков  ниже, чем у мелких и средних (примерно на 2 проц. пункта), становится понятным, что более  надежные заемщики закономерно идут за ссудами  в именно крупные банки, за счет чего  в последних  наблюдается и более низкий уровень риска.

И именно на эти банки приходится основной объем выданных и привлеченных кредитов на межбанковском рынке (рис. 2).

Рисунок 2 — Динамика привлеченных и выданных МБК в 2009—2016 гг.

Кроме того, можно выделить еще две специфические особенности, содержащими в себе системный риск:

1) существенной сегментированностью рынка. Значительная часть операций на межбанковском рынке совершается между банками, связанными друг с другом общими деловыми интересами, однако именно это становится катализатором, ускоряющим развитие негативных явлений в случае возникновения проблем (кредиты МБК предоставляются только ограниченной группе контрагентов, для остальных кредитных организаций этот источник финансирования становится недоступен);

2) крупнейшие российские банки являются заемщиками на мировом рынке. С одной стороны, это дает им новые источники капитала, с другой — создает зависимость от таких источников финансирования и тем самым увеличивает уязвимость российского банковского сектора к воздействию глобальных экономических шоков, что и наблюдалось в 2008 г. и в 2014—2015 гг.

Сравнивая обязательства СЗБ с показателями сектора, можно увидеть, что на системно значимые банки приходится основная доля срочных и текущих средств клиентов, что отражает рис. 3.

Рисунок 3 — Динамика срочных и текущих средств в 2009—2016 гг., тыс. руб.

Абсолютная величина капитала СЗБ растет, но при этом доля капитала в активах банков сокращается, поскольку размещение средств происходит более быстрыми темпами, что увеличивает риски в секторе. В то же время показатель достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору за год снизился и имеет тенденцию на снижение, причиной которого является опережающий рост активов, взвешенных по уровню риска.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1. Существуют значительные структурные различия на рынках кредитования и физических и юридических лиц;
2. Данные структурные различия все больше отдаляют системные банки от прочих банков
3. Наметилась тенденция дифференциации и в группе самих системных банков, которая по сути приводит к формированию трехуровневой банковской системы: ЦБ, как мегарегулятор; Сбербанк, как мегакредитор и множество прочих банков.
4. Высокий уровень концентрации на банковском рынке, несомненно, усилит введение универсальных и базовых банковских лицензий

Библиографический список:

1. Картуесов А., Онухов А., Доронкин М. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: конкуренция обостряется. URL: http://raexpert.ru/ docbank/700/63f/d16/c211fae4b8a08dca04148c0.pdf

2. Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Системная значимость банка: некоторые вопросы методологии // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 3 (85). С. 10.

3. Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Методологические аспекты определения системной значимости банка // Образование. Наука. Научные кадры. 2016. № 2. С. 118—119.

4. Указание Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».

References

1. Kartuesov A., Onuhov A., Doronkin M. Crediting of small and medium business in Russia: the competition is exacerbated [Kreditovanie malogo i srednego biznesa v Rossii: konkurencija obostrjaetsja]. URL: http://raexpert.ru/ docbank / 700 / 63f / d16 / c211fae4b8a08dca04148c0.pdf

2. Lebedinskaja O.G., Timofeev A.G. System significance of the bank: some issues of methodology [Sistemnaja znachimost’ banka: nekotorye voprosy metodologii]// Management of economic systems: an electronic scientific journal. 2016. № 3 (85). C. 10.

3. Lebedinskaja O.G., Timofeev A.G. Methodological aspects of determining the bank’s system significance [Metodologicheskie aspekty opredelenija sistemnoj znachimosti banka]// Education. The science. Scientific staff. 2016. № 2. P. 118-119.

4. Instruction of the Bank of Russia of July 22, 2015 No. 3737-U «On the methodology for determining systemically important credit institutions [O metodike opredelenija sistemno znachimyh kreditnyh organizacij]».