Кредитный портфель банка: структура, управление, анализ

Кредитная деятельность — один из важнейших, конструирующих само понятие банка признаков. Уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.

Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности — депозитной, процентной, тарифной, технически, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную практику.

Формулирование политики (политик) банка составляет один из этапов планирования его деятельности. Определить и утвердить свою кредитную политику — значит сформулировать и закрепить в необходимых внутренних документах позицию руководства банка.

Для принятия банком обоснованных решений по указанному кругу вопросов важное значение имеют четкая и взвешенная постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период (т.е. хорошая постановка планирования в целом), адекватный анализ кредитного рынка (т.е. хорошая работа маркетинговой службы), ясность перспектив развития ресурсной базы банка, верная оценка качества кредитного портфеля, учет динамики уровня квалификации персонала и другие факторы.

Все положения кредитной политики направлены на то, чтобы добиться максимально возможного качества кредитной деятельности банка.

О качестве кредитной деятельности банка (качестве организации банком своей кредитной деятельности) можно судить по ряду критериев (признаков), среди которых:

  • рентабельность кредитных операций (в динамике);
  • наличие ясно сформулированной кредитной политики на каждый конкретный период, адекватной возможностям самого банка и интересам его клиентов, а также четко прописанных механизмов (включая организационное и информационно-аналитическое обеспечение) и процедур реализации такой политики (регламентов проведения всех этапов кредитной операции);
  • соблюдение законодательства и нормативных актов Банка России, относящихся к кредитному процессу;
  • состояние кредитного портфеля;
  • наличие работающего механизма управления кредитными рисками.

Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.

Специально для решения данных задач компанией ФБ Консалт, на базе платформы Qlik (QlikView и Qlik Sense), было разработано аналитическое приложение позволяющее детально, и в различных срезах анализировать кредитный портфель и проблемную задолженность.

В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:

  • Блок (корпоративный, розничный)
  • Вид кредитования
  • Цель кредитования
  • Категория качества
  • Валюта
  • Согласие на передачу в НБКИ
  • Номер счета второго порядка
  • Регион
  • Филиал
  • Организационно Правовая форма собственности
  • Период погашения
  • Тип клиента

Дашборд предназначен для руководителей, и отображает основные «болевые точки» кредитного портфеля и проблемной задолженности.

Кредитный портфель

  • Сравнительный анализ (по периодам)
  • Структура кредитного портфеля
  • Структура — детализация
  • Кредитный портфель в разрезе процентных ставок
  • Динамика изменения кредитного портфеля
  • Изменение доли краткосрочных кредитов (сроком 1–2 года)
  • Распределение по срокам
  • Топ 30 заёмщиков

Анализ проблемной задолженности

  • Сравнительный анализ
  • Структура проблемной задолженности по основному долгу
  • Динамика проблемной задолженности
  • Распределение проблемной задолженности по периодам просрочки
  • Обеспечение кредитного портфеля
  • Период появления задолженности
  • Оценка клиентов
  • Оценка резервов

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Альфа-Банк — крупнейший инвестиционный коммерческий банк России, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 10 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур России.

Альфа-Банк входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. Чистая прибыль Альфа-Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2002 год составила 85 млн. долл., активы — 2,7 млрд. долл., собственный капитал банка — 278 млн. долл., кредитный портфель — 1,5 млрд. долл.

Кредитование — самый важный продукт, предлагаемый Банком корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, однако, основные заемщики — предприятия среднего бизнеса, а диверсифицированность кредитного портфеля в условиях России — гарантия устойчивости. Альфа-Банк уверенно входит в пятерку крупнейших финансовых структур России. Впрочем, рост никогда не был для нашего Банка самоцелью, а сейчас в особенности. Ближайшая цель — повышение качества услуг.

Несмотря на длительную историю кредитных отношений, не существует единой политики формирования и управления кредитным портфелем для всех банков, как и не существует единого подхода к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщика.

Каждый банк формирует свою собственную кредитную политику, учитывая, экономические политические, географические, организационные и иные факторы, оказывающие влияние на его деятельность. Поэтому изучение проблемы кредитования предприятий работы в банке будет всегда актуальным. Тем более в условиях тяжелейшей экономической ситуации в стране, когда государство не в состоянии финансировать экономику, кредиты коммерческих банков способствуют экономическому росту России.Целью дипломной работы является изучение проблем формирования управления кредитным портфелем на примере ОАО Альфа-банк.

Для достижения этой цели в ходе работы должны быть решены следующиезадачи:

  • Рассмотреть теоретические основы формирования и управления кредитного портфеля коммерческого банка
  • Определить нормативно-правовую базу формирования кредитного портфеля банка
  • Провести анализ кредитного портфеля на примере конкретного банка (ОАО Альфа –банк)
  • На основе проведенного анализа разработать ряд рекомендаций по совершенствованию кредитной политики ОАО Альфа – банк

Объект работы – кредитная политика коммерческого банка. Предмет исследования – формирование и управление кредитным портфелем ОАО КБ Альфа – банк.

Структура работы включает в себя введение, три логически взаимосвязанные главы, заключение, список литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и задачи исследования.

Первая глава – теоретическая. В ней определяется понятие «кредитный портфель банка», анализируется нормативно-правовая база кредитной деятельности коммерческих банков в России.

Вторая глава посвящена анализу формирования и управления кредитным портфелем ОАО КБ Альфа –банк. Здесь приводится общая характеристика банка, дается характеристика его кредитной политики, рассматривается политика Банка в области управления кредитными рисками в процессе формирования кредитного портфеля.

Третья глава носит рекомендательный характер и включает в себя разработку предложений по совершенствованию системы управления кредитным портфелем КБ Альфа-банк.

В заключении сделаны соответствующие выводы. Глава 1.Основы формирования кредитной политики и кредитного портфеля

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ePay Info | Все про платежные системы